Estratégias de negociação parabólica

Introdução à SAR Parabólica.

No mundo da negociação de curto prazo, as experiências são definidas pela capacidade de um comerciante antecipar um certo movimento no preço de um ativo financeiro. Há muitos indicadores diferentes usados ​​para prever a direção futura de um bem, mas poucos provaram ser tão úteis e fáceis de interpretar como a SAR parabólica. Neste artigo, daremos uma olhada nos conceitos básicos deste indicador e mostramos como você pode incorporá-lo em sua estratégia de negociação.

Um dos aspectos mais importantes a ter em mente é que o posicionamento dos "pontos" é usado pelos negociadores para gerar sinais de transação, dependendo de onde o ponto é colocado em relação ao preço do ativo. Um ponto colocado abaixo do preço é considerado um sinal de alta, fazendo com que os comerciantes esperem que o impulso permaneça na direção ascendente. Por outro lado, um ponto colocado acima dos preços é usado para ilustrar que os ursos estão no controle e que o impulso provavelmente permanecerá para baixo. (Para ler mais, veja Como é usado o SAR parabólico na negociação?)

O primeiro ponto de entrada no lado da compra ocorre quando o preço mais alto de um problema foi quebrado; é neste momento que o SAR é colocado no preço mais recente. À medida que o preço do estoque aumenta, os pontos também aumentarão, primeiro lentamente e depois aumentando a velocidade e acelerando com a tendência. Este sistema de aceleração permite ao investidor observar a tendência se desenvolver e se estabelecer. O SAR começa a se mover um pouco mais rápido à medida que a tendência se desenvolve e os pontos logo alcançam a ação de preço da questão. Como você pode ver na Figura 1, o indicador funciona muito bem quando uma ação está em tendência, mas pode levar a muitos sinais falsos quando o preço se move para o lado ou está sendo negociado em um mercado agitado.

SAR Parabólica e Venda Curta.

O SAR parabólico é extremamente valioso porque é um dos métodos mais fáceis disponíveis para estabelecer estrategicamente a posição de uma ordem stop-loss. À medida que você se familiarizar mais com os indicadores técnicos, verá que a SAR parabólica acumulou uma reputação bastante positiva por seu papel em ajudar muitos comerciantes a obter lucros com papéis que foram percebidos em um ambiente de tendências. Você também pode ver que os comerciantes profissionais que abrem o mercado usarão este indicador para ajudar a determinar o tempo para cobrir suas posições curtas. (Para mais informações, consulte Técnicas de Trailing-Stop.)

É importante notar que esse indicador é extremamente mecânico e sempre assumirá que o comerciante está segurando uma posição longa ou curta. A capacidade da SAR parabólica para responder a condições de mudança remove toda a emoção humana e permite que o comerciante seja disciplinado. Por outro lado, a desvantagem de usar este indicador também pode ser vista na Figura 1. Observe como os sinais podem levar a muitas entradas falsas durante os períodos de consolidação. Ser iniciado e fora dos negócios geralmente pode ser extremamente frustrante, mesmo para os comerciantes mais bem-sucedidos.

A Figura 2, abaixo, mostra o gráfico da American Express (NYSE: AXP) da última parte de 2008. O trader não pode ver nenhuma maneira real de entrar em uma posição comprada à medida que a forte tendência de baixa continua. Isto é mostrado pelo domínio dos pontos colocados acima do preço.

Dadas as propriedades mecânicas da SAR parabólica, não é surpresa que seja um dos favoritos entre os comerciantes que desenvolvem suas próprias estratégias. Na negociação, é melhor ter vários indicadores confirmando um certo sinal do que confiar exclusivamente em um indicador específico, de modo que a maioria dos comerciantes optará por elogiar os sinais comerciais da SAR usando outros indicadores, como estocásticos, médias móveis, padrões de candelabros, etc.

Por exemplo, uma inversão dos pontos abaixo do preço para cima é muito mais convincente quando o preço está sendo negociado abaixo de uma média móvel de longo prazo do que quando ocorre quando o preço está acima da média móvel. Ter o preço permanecer abaixo de uma média móvel a longo prazo sugere que os vendedores estão no controle da direção e que a reversão recente pode ser o início de outra onda menor. Além disso, um sinal é considerado mais forte cada vez que um indicador adicional confirma a mesma tendência. Por exemplo, mergulhando no exemplo do American Express novamente na Figura 3, você notará que o indicador SAR parabólico disparou um sinal de venda (setas pretas) cada vez que ele se aproximava da resistência da média móvel de 50 dias (linha verde). Os comerciantes também tomam nota de que o oscilador estocástico cruzou abaixo da linha de sinal ao mesmo tempo que os sinais SAR (mostrados pelos círculos vermelhos). Os sinais de venda simultânea são então utilizados como confirmação de um movimento menor. (Para leitura relacionada em estratégias de combinação, veja MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo).

A SAR parabólica é uma ferramenta bastante boa para os comerciantes que procuram um método estratégico para avaliar a direção de um estoque ou para repartir uma ordem de perda de perdas. Conforme ilustrado acima, este indicador revela-se extremamente valioso em ambientes de tendências, mas geralmente pode levar a muitos sinais falsos durante períodos de consolidação. Este indicador é simples de implementar em qualquer estratégia, mas, como todos os indicadores, geralmente é melhor se ele for usado em conjunto com outros indicadores para garantir que todas as informações sejam consideradas. (Para ler mais, consulte o nosso Tutorial de Análise Técnica.)

Estratégia de SAR Parabólica & # 8211; Como usar o SAR no Forex Trading.

Este é o segundo artigo da série Parabolica SAR. Se você ainda não sugeriu que você verifique o primeiro artigo sobre o Indicador Parabólico SAR. Nesse artigo, cobrimos o plano de fundo do & # 8220; Parabolic Stop and Reverse & # 8221 ;, ou & # 8220; SAR & # 8221 ;, indicador, como ele é calculado e como ele se enquadra em um gráfico. Os comerciantes usam o indicador para designar pontos de entrada e saída ótimos. O sistema obtém o seu nome da forma parabólica de & # 8220; pontos e # 8221; que seguem as tendências subjacentes.

O Parabolic SAR não está tecnicamente classificado como um oscilador # 8220 ;, mas o indicador é freqüentemente usado com osciladores. Os pontos parabolizantes & # 8201; são fáceis de interpretar. Cada ponto representa uma reversão potencial no comportamento de preços. Os pontos aparecem abaixo dos índices de preços em uma tendência de alta e acima deles em uma tendência de baixa. O indicador SAR funciona melhor nos mercados de tendências, mas pode dar sinais falsos em mercados variados.

Como ler um gráfico de SAR parabólico.

Seu Link A SAR Parabólica com um fator de aceleração de & # 8220; 0,02 & # 8221; (Ajuste máximo em & # 8220; 0.20 & # 8221;) é representado pela série de & # 8220; vermelho & # 8221; pontos no acima & # 8220; 5 Minute & # 8221; gráfico para o & # 8220; EUR / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, uma grande queda e tendência de alta ocorrem no início do gráfico, seguidas de lado e # 8220; agitado & # 8221; movimento depois disso.

Os principais pontos de referência são a & # 8220; alternar & # 8221; pontos acima e abaixo dos & # 8220; castiçais & # 8221 ;. A SAR Parabólica tenta sinalizar o início e o fim de uma tendência vigorosa. O indicador ADX é recomendado como um & # 8220; parceiro & # 8221; a fim de obter uma medida da força da tendência predominante. As leituras ADX para ambas as tendências iniciais no gráfico estão acima de & # 8220; 40 & # 8221 ;, representando fortes tendências no local. No entanto, durante o & # 8220; agitado & # 8221; parte do comportamento de preços, dois falsos sinais SAR no & # 8220; green & # 8221; Os círculos foram produzidos, acompanhados de valores ADX fracos.

Como com qualquer indicador técnico, um gráfico de Parabolica SAR nunca será 100% correto. Os sinais falsos podem ocorrer no comportamento de preços variados, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar um comerciante de forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais SAR deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta SAR com o indicador ADX sempre é recomendada para uma confirmação adicional de mudanças nas tendências.

No próximo artigo sobre o indicador Parabolic SAR, juntaremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando esta SAR Parabólica.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Como é utilizado o SAR Parabólico na negociação?

O SAR parabólico é um indicador popular que é usado principalmente pelos comerciantes para determinar o futuro impulso de curto prazo de um determinado bem. O indicador foi desenvolvido pelo famoso técnico conhecido como Welles Wilder e também pode ser facilmente aplicado a uma estratégia de negociação, permitindo que um comerciante determine onde as ordens de stop devem ser colocadas. O cálculo desse indicador é bastante complexo e vai além do alcance de como ele é praticamente usado na negociação.

Um dos aspectos mais interessantes deste indicador é que ele pressupõe que um comerciante é totalmente investido em uma posição em qualquer momento. Por esta razão, é de interesse específico para aqueles que desenvolvem sistemas de negociação e comerciantes que desejam sempre ter dinheiro no mercado no mercado.

O indicador parabólico de SAR é mostrado graficamente no gráfico de um ativo como uma série de pontos colocados acima ou abaixo do preço (dependendo do momento do patrimônio). Um pequeno ponto é colocado abaixo do preço quando a tendência do ativo é ascendente, enquanto um ponto é colocado acima do preço quando a tendência é descendente. Como você pode ver no gráfico abaixo, os sinais de transação são gerados quando a posição dos pontos inverte a direção e é colocada no lado oposto do preço como era anterior.

Como você pode ver do lado direito do gráfico, usar esse indicador por si só pode levar a entrar / sair de uma posição prematuramente. Muitos comerciantes escolherão colocar suas ordens de stop loss no valor SAR porque um movimento além disso irá sinalizar uma reversão, fazendo com que o comerciante antecipe um movimento na direção oposta.

Estratégia de negociação SAR parabólica.

Estratégia parabólica de negociação Forex Forex e mdash; é um sistema bastante arriscado que é baseado em sinais diretos do indicador de Parabolica SAR, que mostra os níveis de parada e inversa.

Simples de seguir. Apenas um indicador padrão utilizado. As condições de entrada e saída são fornecidas diretamente pelo indicador. Lag indicador. Um tanto arriscado e nem sempre eficaz.

Configuração de Estratégia.

Qualquer par de moedas e prazos devem funcionar. Adicione um indicador de Parabolica SAR ao gráfico, defina sua etapa para 0,05 e Máximo para 0,2.

Condições de entrada.

Digite a posição Long quando o preço atual toca o indicador de baixo e muda sua direção.

Digite posição curta quando o preço atual tocar o indicador de cima e mudar sua direção.

Condições de saída.

Defina stop-loss diretamente no nível mais recente do indicador e mdash; acima do preço para posições Curtas e abaixo do preço de posições Longas. Ajuste stop-loss com cada barra nova.

Take-profit deve ser configurado para o mesmo valor que stop-loss, mas você não deve ajustá-lo. Por exemplo, se o seu nível de entrada de comércio curto for 1.1030 e stop-loss estiver definido para 1.1050 (20 pips), seu nível de lucro deve ser definido como 1.1010 (mesmo 20 pips).

Como você pode ver no gráfico de exemplo acima, existem cinco pontos de entrada e saída:

O primeiro é de baixa e vai para uma lucrativa. O segundo é longo e também está fechado pelo TP. O próximo é mais baixista e atinge TP bastante rápido. Comércio bullish que atinge seu alvo em apenas duas velas. Outro curto comércio, seguindo lentamente para o seu nível de lucro.

A partir de cima, é fácil concluir que as posições curtas e longas sempre seguem uma após a outra nesta estratégia. Você também pode ver que, embora o lucro obtido ajuda a manter muitos dos negócios no verde, ele também evita que esses negócios atinjam seu potencial total.

Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro.

Discussão.

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia Parabólica de SAR com os comerciantes de Forex do companheiro no fórum de Estratégias e Estratégias de Negociação.

Estratégia de Negociação Forex Swing # 8: (Estratégia de Negociação Parabólica de Indicadores SAR)

Postado por Mangi Madang há 1989 dias.

A Estratégia de Negociação do Indicador de Indicadores de Parabolica é baseada no Indicador de Parabolica SAR.

É assim que funciona o parabólico sar:

Quando o mercado está em uma tendência de baixa, o Sar Parabólico se formará acima dos castiçais. Isso deve dar-lhe as cabeças que a tendência de alta pode ter terminado e o mercado pode estar indo agora para baixo. Quando o mercado está em uma tendência de alta, o indicador parabólico sar se formará abaixo dos castiçais. Então você sabe que a tendência de baixa pode ter terminado e agora o mercado provavelmente vai subir. O Indicador de Parabolica SAR também é bom para deixar claro para você as mudanças no mercado.

A Estratégia de Negociação do Indicador SAR Parabólico é uma das mais simples estratégias de negociação forex usando o indicador sar parabólico assim como é: sem quaisquer outros indicadores de forex.

Quais os prazos adequados para negociar a estratégia de negociação do indicador parabólico sar?

Use o 4hr & amp; os prazos diários para negociar essa estratégia. Você também pode usar o cronograma de 1hr, mas isso pode levar a muitos sinais falsos.

Se você estiver negociando em prazos menores como o 1hr e abaixo, é importante que esteja ciente de tendências maiores existentes que podem substituir as pequenas tendências em que você pode negociar.

COMO COMERCIALIZAR A SAR PARABOLICA.

Espere até que o ponto sarpartatico parabólico se forme abaixo dos castiçais. Coloque sua ordem de parada de compra acima do alto do castiçal que o indicador parabólico do sar formou sob. Coloque a sua perda de parada 5-10 pips abaixo da baixa do candelabro. Saia do seu comércio quando o indicador sar sar parabólico der um sinal de venda (quando um ponto se forma acima de um castiçal)

Espere até que o parabólico sarparta forme acima do candelabro. Coloque sua ordem de parada de venda 3-5 pips abaixo da baixa desse castiçal. Coloque a sua perda de parada 5-10 pips acima da altura do candelabro. Saia do seu comércio quando o indicador parabólico sar dá um sinal de compra (quando um ponto se forma abaixo de um castiçal)

DESVANTAGENS DO INDICADOR PARABOLICO DA SAR.

Responde os movimentos de preços atrasados ​​para que as suas entradas comerciais sejam feitas depois de uma mudança (para cima ou para baixo) ter acontecido. Como o indicador de Parabolica SAR responde atrasado, seus posicionamentos de stop loss não estão nos locais ideais (como por trás dos níveis de suporte e resistência) Um mercado plano ou não tendencial na consolidação irá causar-lhe sofrimento porque haverá muitos sinais falsos.

OS POSITIVOS DA SAR PARABÓLICA.

Se você é um comerciante de forex novo, esta é uma estratégia simples de negociação forex swing que você pode usar para praticar o comércio do mercado cambial. Em um bom mercado de tendências, a estratégia parabólica de negociação forex do indicador sar irá funcionar muito bem. A estratégia de negociação forex descrita nesta página é muito grosseira ou básica na sua forma. Se você pode combinar com outros indicadores de divisas, como médias móveis para eliminar esses sinais falsos que acontecem quando o mercado é plano ou não está sendo tendência. é um bom indicador de troca de balanço que mostra os seus balanços de preços (sempre um pouco atrasado)

Então, você tem isso. Agora você sabe como usar o Parabolic SAR Indicator e Trade Forex usando as Regras de Negociação fornecidas acima.

Esquema de Estratégia de Forex: Usando a SAR Parabólica como Estratégia de Negociação.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

SAR Parabólica: o que é e como usamos?

O Parabolic SAR é um indicador baseado no preço e tempo projetado para acompanhar de perto as tendências e literalmente & ldquo; Stop And Reverse & rdquo; quando eles terminaram. O ponto é desenhado como o ponto de parada e reverso (SAR) que está abaixo do preço em uma tendência de baixa e acima do preço em uma tendência de alta. Uma vez que o preço atinge o ponto de parada, o sistema fecharia a posição existente e a direção inversa com o comércio oposto.

O Fator de aceleração (AF) determina a taxa na qual o ponto SAR converge para a ação atual do preço. Quanto maior a AF, mais rapidamente a SAR convergirá com o preço durante uma tendência.

Extreme Point (EP) é a maior alta durante uma tendência de alta ou a menor baixa durante uma tendência de baixa.

O cálculo para a SAR Parabólica é tal que o & ldquo; Stop and Reverse & rdquo; O ponto se move progressivamente mais alto e mais próximo do preço real baixo, pois uma tendência continua. Isso intuitivamente faz sentido: quanto mais a tendência, mais provável é reverter. Quando ocorre esse reverso, você gostaria do seu hipotético "Stop and Reverse" (r) e rdquo; ponto o mais próximo possível do preço atual.

Podemos variar a velocidade com a qual a SAR converge com o preço através da AF. Com cada passo que o preço se move para uma maior ou menor baixa, o ponto SAR se aproximará de uma taxa diretamente proporcional ao AF. O valor padrão para o AF na maioria dos pacotes de gráficos e na literatura é de 0,02, enquanto o AF máximo é mais frequentemente limitado a 0,20.

As regras de troca de exemplo usando o Parabolic SAR são, em seguida, bastante simples: vá longo quando o ponto de parada e reverso estiver abaixo do preço atual e vá curto quando estiver acima. Assim, temos um sistema simples para testar, e o desempenho hipotético é fácil de calcular usando software de negociação automatizado.

Estratégia de negociação SAR Forex Parabolic.

Regra de entrada: quando o ponto parabólico e o ponto reverso estão abaixo do preço atual, vá por muito tempo. Se o preço posteriormente toca o ponto de parada, feche a posição longa e fique curto ao abrir a barra seguinte.

Parar Perda: o ponto de parada e reversão é a perda de parada e o ponto em que a estratégia avança na direção.

Ganhe lucro: nenhum.

Regra de Saída: Quando o preço atinge o ponto de parada e reversão, feche o comércio ao abrir a barra seguinte e a direção do flip.

Backtesting nossa Forex Bollinger Band Reversão Estratégia.

Usando o software Strategy Trader da FXCM, codificaremos uma estratégia baseada nesse indicador técnico popular e veremos os resultados. Ao fazê-lo, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos.

Veja um guia de vídeo sobre estratégia backtesting e otimização em Strategy Trader aqui:

Baixe e instale a plataforma Strategy Trader e, em seguida, importe o seguinte exemplo de código no forex DailyFX forex. Baixe o arquivo. zip em anexo. Vá para o diretório em que você descompactou o conteúdo do arquivo. Abra o arquivo "ParabolicSAR. fxd" e, quando solicitado pelo Editor de linguagem de estratégia, pressione "OK" para importar o arquivo. Depois de importar o Strategy Advisor, abra o arquivo "ParabolicSAR. fxw" incluído no zip anexado para ver exemplos de como você pode usar isso em seus gráficos.

Estratégia de negociação SAR Forex Parabolic.

Executamos esta estratégia no EURUSD, USDJPY, GBPUSD e GBPJPY em quatro prazos diferentes. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e GBPUSD e 5 pips no GBPJPY por troca de ida e volta. Abaixo estão as hipotéticas curvas de equidade da referida estratégia executadas em quatro intervalos de tempo diferentes.

Embora o desempenho passado não seja garantia de retornos futuros, a estratégia mostra promessa na negociação desses pares de moedas selecionados. No entanto, a ruptura entre os prazos é reveladora.

No final de baixa freqüência, a estratégia não parece muito boa em um gráfico semanal. Parece que a SAR Parabólica historicamente tem sido muito lenta em seguir as tendências cambiantes nessas quatro moedas nos últimos 8 ou mais anos de negociação.

No final de alta freqüência, o SAR Parabólico é muito mais ágil, no entanto, dificilmente em todos esses quatro pares de moedas durante o período de tempo selecionado. No entanto, o motivo do referido desempenho inferior tem menos a ver com o próprio indicador e mais com uma falha comum de muitas estratégias de alta freqüência: custos de transação.

Somente para o par EURUSD, essa estratégia gerou teoricamente uma grande quantidade de 4481 negócios durante o período de teste. Em spreads de ida e volta, isso teria ascendido a quase US $ 15.000 ao longo de 8 anos, com base em nossos pressupostos de spread. Sem esse custo de transação extra, a estratégia teoricamente geraria um lucro no par de moedas.

O indicador Parabolic SAR parece encontrar seus melhores resultados em algum lugar entre a baixa freqüência e.

extremos de alta freqüência. Se olharmos os resultados em gráficos de 240 minutos e 1 dia, a estratégia tem feito hipoteticamente relativamente bem ao longo dos anos. Isto é especialmente verdadeiro durante períodos de tendências de preços fortes e estendidas. Como muitos indicadores baseados em tendências, a SAR Parabólica pode ser cortada durante a ação do preço ajustado na faixa.

Aplicando nossa análise a estratégias existentes / estilos de negociação.

Os testes inversos hipotéticos mostram que a nossa estratégia Parabolica de SAR de referência teve um desempenho relativamente bom em vários grandes pares de moedas nos últimos 8 anos de negociação. Dado que a SAR também pode ser usada como um método para definir paradas de trânsito para muitas negociações de tendências, podemos ver como isso pode se aplicar à nossa própria negociação.

Recomendamos que você baixe a estratégia e execute diferentes combinações dos referidos sistemas em pares de moedas e prazos. O Tradutor de Estratégia também permitirá que você execute várias estratégias no mesmo gráfico e, particularmente, útil na avaliação da eficácia histórica da SAR Parabólica na configuração de paradas para as técnicas de negociação existentes.

Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodr & iacute; guez at drodriguezdailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, e-mail com linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;

Ver artigos anteriores desta série:

Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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