Folha de cálculo de dimensionamento de posição forex

calculadora de dimensionamento de posição para estratégias forex.
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Esta é uma discussão sobre calculadora de dimensionamento de posições para estratégias de forex nos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; A planilha foi originalmente projetada para auxiliar na determinação da melhor colocação de pedidos e dimensionamento de posição para uma EA que.
O segundo melhor é simplesmente brincar com a planilha, apenas alterar as células especificadas nos vídeos. Qualquer célula com uma fórmula, não toque. Salve uma cópia separada da planilha para cada par / cenário que você trabalha e seja útil.

[DESCARREGAR GRATUITAMENTE] Calculadora de tamanho de posição Forex, estoques e comércio de mercadorias usando o Microsoft Excel.
Vamos dar um exemplo, se comprarmos 100 unidades de 5 $ de estoque, nosso valor total do comércio será 100 * 5 = 500 $. Se comprarmos 100 unidades de 500 $ de estoque, nosso valor total do comércio será 100 * 500 = 50000 $. Lucros e perdas decorrentes de lotes fixos (100 unidades, neste exemplo) resultarão em grandes balanços na conta de negociação.
O comércio é tudo sobre a preservação do capital em primeiro lugar e, em seguida, a valorização do capital. O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência no comércio de ações. Uma das regras de ouro de negociação é "cortar suas perdas baixas, mas deixar seus lucros correr". Quando dizemos "reduzir as perdas baixas", significa que devemos sempre estar atentos ao valor máximo do valor do dólar que estamos dispostos a arriscar. Isso pode ser, por exemplo, 1% do capital comercial total.
Chegando à segunda parte. Quando tomamos os negócios com base em análises técnicas, planejamo-los com base no suporte e resistência que observamos nas paradas. A regra básica de negociação é que devemos ter uma entrada, saída e stop-loss (plano de negociação) antes de executar o nosso comércio. A diferença entre nossa entrada e parada não é corrigida, ela muda com todas as negociações, dependendo da estrutura do gráfico.
Portanto, não temos controle sobre os dois parâmetros acima. Ambos são até certo ponto "fixos", com base em certas regras, para manter as perdas globais sob controle. A única coisa que é variável é o tamanho da posição. Dependendo da nossa entrada e parar isso, será e deve mudar com cada comércio. Com cada comércio, teremos um número diferente de ações para comprar ou vender para que nosso risco máximo por comércio permaneça constante ao contrário do caso com lotes fixos.
Como usar a calculadora de dimensionamento de posição para divisas on-line, ações e comércio de commodities?
Como sempre, você pode modificar as "células cinzentas", o resto será calculado pelo arquivo excel. Você precisa entrar, o tamanho da sua conta de negociação (mudará com todas as negociações), a porcentagem de risco que deseja tomar por troca (permanecerá fixo de acordo com seu perfil de risco) e seu plano comercial (entrada, parada-perda e nível de saída) .
Você obterá o número de ações que você deve trocar, idealmente, com a relação entre recompensa e risco (quantas vezes a recompensa é comparada ao risco) e outros detalhes do comércio.
Boa sorte com sua negociação :-)
6 comentários:
Informações úteis compartilhadas. Estou muito feliz por ler este artigo. Obrigado por nos dar informações agradáveis. Passeio fantástico. Eu aprecio esta postagem.
Muito obrigado. Excelente planilha eletrônica.
Qual é uma recompensa usual ou aceitável: Rácio de risco? Obrigado.
Não existe tal como "Recompensa aceitável: Rácio de Risco". Por quê? porque depende de qual tipo de sistema de negociação estamos usando.
Obrigado, senhor. Eu tento isso. Eu tenho uma conta de teste no valor de US $ 10k (não dinheiro real) no FxPro e meu capital próprio agora é $ 360k em apenas duas semanas. Eu começarei a negociar na próxima semana e terei problemas ao calcular o tamanho da posição. Eu sou comerciante em ações e ações é bastante direto em termos de tamanho do lote.
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Folha de cálculo do tamanho da posição Forex
Um dos maiores equívocos que os comerciantes novatos têm é pensar que as entradas de comércio são o único elemento que vale a pena considerar e o único fator que decidirá se o comércio é rentável ou não. Eles muitas vezes prestam pouca atenção às estratégias de saída e ainda menos ao gerenciamento de dinheiro.
Os comerciantes bem-sucedidos se concentram em gerenciamento de dinheiro e controle de risco em primeiro lugar, enquanto os mal sucedidos dedicam toda a sua atenção a tentar encontrar a entrada perfeita. Este artigo irá fornecer-lhe um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido e comprovado, o que lhe permitirá negociar consistentemente, sempre levando em consideração as condições de mercado subjacentes. O cálculo correto do tamanho da posição com base na volatilidade é uma habilidade chave para ter se você quiser ter sucesso na negociação. No final do artigo, há um link para baixar esse sistema.
► A adaptabilidade das baratas e por que você deve ser como um.
As baratas são uma das criaturas mais adaptáveis ​​em nosso planeta, e elas existem há cerca de 250 milhões de anos. A razão pela qual eles conseguiram sobreviver em diferentes climas e ambientes é porque eles possuem padrões de comportamento simples que podem ser adaptados a diferentes ecossistemas.
As criaturas complexas, por outro lado, costumam ter padrões de comportamento rígidos, e quando algo drástico acontece com o ecossistema eles não conseguem se adaptar e se extinguem. Adaptabilidade = capacidade de sobrevivência a longo prazo.
Seu objetivo, como comerciante, deve ser tornar-se uma barata, se você quer ser bem sucedido no longo prazo. Portanto, regras rígidas, como sempre negociando a mesma quantidade de unidades, independentemente da quantidade de capital que você possui, ou usando uma perda de parada fixa de X pips o tempo todo ignorando a volatilidade prevalecente do mercado não estão corretas. Seu sistema deve ter tantas variáveis ​​quanto possível, e o menor número possível de constantes. Essa é a única maneira de garantir que você irá sobreviver a diferentes condições de mercado, assim como uma barata.
► Erros típicos de gerenciamento de dinheiro que os comerciantes fazem, ao usar regras rígidas.
Negociando um montante fixo de unidades, independentemente da moeda, é o caso de negociar 1 milhão de GBP / USD, 1 milhão de NZD / USD, 1 milhão de EUR / USD, pensando que estão sendo consistentes ao negociar o mesmo em várias moedas, mesmo apesar de 1 milhão de GBP = 2 milhões de NZD, então não há consistência.
Negociando um montante fixo o tempo todo independentemente da volatilidade, então eles sempre trocarão 100.000 EUR / USD, independentemente de o mercado estar calmo ou extremamente selvagem.
Usando uma perda de parada fixa / obtenha lucro de 50 pips (por exemplo), novamente desconsiderando completamente a volatilidade. Por exemplo, se o mercado tiver sido muito volátil e o ATR é de 500 pips, sua perda de paragem pode ser prematuramente ativada.
Negociando uma quantidade fixa de unidades, mesmo que tenham perdido a maior parte do seu capital comercial inicial. Mais uma vez, "consistência" equivocada. Você deve negociar com base no capital que você possui agora, e não no capital que você usou para ter.
Os pares de moedas não compartilham o mesmo comportamento, alguns são muito voláteis, como o NZD / JPY, enquanto outros não se movem tanto, como o EUR / GBP. Além disso, um par pode exibir uma volatilidade extrema por uma semana e ser muito estável no próximo. Ao diminuir o valor que você troca quando um par é volátil, e aumentando-o quando está calmo e, ao mesmo tempo, alterando seus objetivos stop-loss / profit, ele permite que você esteja em sincronia com o mercado e sempre tenha o mesmo risco e potencial de lucro na mesa.
É assim que se trata da normalização da volatilidade, tratando diferentes condições de mercado e pares de moedas de forma diferente, para torná-los todos iguais no final. Você não vai mais dizer que "a moeda X é mais arriscada do que a moeda Y", porque todos os pares têm basicamente o mesmo risco, uma vez que você normaliza a volatilidade.
► Blocos de construção para um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido e adaptável.
Usaremos as seguintes variáveis:
Direção; direção do comércio, pode ser L (por muito tempo) ou S (para breve).
Espalhar ; O menor spread típico do par de moedas que você trocará.
Preço ; preço em que o seu pedido será acionado, assumindo que você usa ordens condicionais (preferenciais).
ATR; Average True Range é um dos principais ingredientes de um sistema de gerenciamento de dinheiro. Este indicador, disponível em todas as plataformas de negociação, é uma medida de volatilidade dos últimos períodos de X. ATR 10, 14 ou 20 são comumente usados.
ATR Stop-loss; stop-loss em múltiplos de ATR. Imaginemos que o ATR típico para o período em que você está interessado é de 80 pips e que você gostaria de colocar o stop 40 pips a partir do preço de entrada, então o valor dessa variável será 0,5. Se o par se tornar extremamente volátil e o ATR muda para 300, então a perda de parada refletiria isso e mudaria para 150 pips (você também trocaria uma quantidade menor). Se a volatilidade cai para 20, então a perda de stop será de apenas 10 pips (e você trocará uma quantidade maior para compensar a menor volatilidade).
Lucro de ATR; alvo de lucro em múltiplos de ATR. Semelhante ao ATR Stop-loss.
Saldo da conta ; Esse é o capital comercial que você tem agora, e não o dinheiro que você depositou quando você abriu a conta.
Risco ; risco por troca em pontos percentuais. Não há valor correto para entrar aqui, depende de muitos fatores, como o número de pares de moedas que você troca ao mesmo tempo, sua correlação, a relação de ganhos do seu sistema e seu apetite de risco. Se você costuma ter apenas uma posição aberta, então 1% a 5% é aceitável.
Moeda da conta / moeda base. Se, por exemplo, você abriu uma conta denominada em euros na Dukascopy, então EUR será a moeda da conta. A moeda base é a primeira moeda cotada em um par. Se você quisesse negociar USD / JPY, a moeda base aqui é o USD. Levando tudo em consideração, o valor dessa variável seria o preço de EUR / USD, ou 1.2850, por exemplo. Usando o concurso de negociação como exemplo, onde a moeda da conta é USD, então B seria o preço de USD / USD, o que obviamente é 1. Se você quisesse negociar EUR / USD em uma conta denominada USD, esta variável seria a preço de USD / EUR. Você pode dividir 1 em EUR / USD para obter o valor USD / EUR. Então 1 / 1.2850 seria 0.7782.
► Colocando tudo em uma planilha.
Criei uma calculadora no Excel que lhe permitirá calcular de forma fácil e rápida o tamanho da posição, parar a perda e tomar ordens de lucro, de acordo com a volatilidade do mercado e o capital disponível. Você só precisa inserir todas as variáveis ​​e a calculadora faz o resto para você, você não precisa digitar nenhuma fórmula. É assim que se parece:
As variáveis ​​mostradas aqui supõem que o comerciante quer ir longo EUR / USD uma vez que o preço da oferta atinge 1.2850, o spread típico é 0.00006 pip, o ATR é de 80 pips, a perda de parada usa uma unidade de ATR (80 pips), o alvo O lucro é fixado em 2.5 unidades de ATR (200 pips), o saldo da conta é de US $ 100.000, e o comerciante quer arriscar 2% (US $ 2.000) nesta posição. Tudo isso é configurável para atender às suas necessidades. A calculadora indica os níveis de pedidos eo valor que deve ser negociado: 248,000 EUR / USD. Também mostra o valor correspondente na moeda da conta, USD.
Mesmo que você possa simplesmente baixar a planilha e começar a usá-la de maneira correta, sem saber nenhuma fórmula, a mais importante é a fórmula que calcula quanto você trocará. Esta é a matemática por trás disso:
O processo para calcular as ordens de stop-loss e take profit é muito simples. Você precisaria apenas multiplicar o ATR pelo multiplicador escolhido, e depois adicionar ou subtrair o resultado ao preço de entrada. Os tipos de pedidos utilizados seguem as recomendações descritas no meu artigo de agosto, Como evitar ser interrompido quando os spreads se ampliam.
A calculadora pode ser baixada AQUI.
Existem outros sistemas para calcular o dimensionamento da posição, mas a maioria compartilha um problema comum: eles foram originalmente desenvolvidos para jogos de azar, não para negociação, como a Fórmula Kelly. No jogo, você pode calcular com certeza matemática as chances de ganhar, mas isso não é possível na negociação, não importa o quão bem você testou seus sistemas, então essas fórmulas não devem ser usadas para negociação. Não só eles fazem você assumir riscos excessivos, mas também não levam em consideração a volatilidade, por isso criei minhas próprias fórmulas.
O gerenciamento de dinheiro não é meramente um fator importante, nem mesmo tão importante quanto as entradas de comércio, mas na verdade é o fator mais importante na negociação, não negligencie isso.
Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou fazer qualquer dúvida que você possa ter.
Não é criticar, você não falou sobre isso, é só esclarecer. Rly grat.
Pessoalmente, eu gosto de usar relações Fibonacci com base no tamanho da barra de sinal para calcular TP & amp; SL, mas eu vou tentar usar os níveis de ATR como você sugeriu.

Calculadora de tamanho de posição.
Calculadora de tamanho de posição e mdash; uma ferramenta Forex gratuita que permite calcular o tamanho da posição em unidades e lotes para gerenciar com precisão seus riscos. Ele funciona com todos os principais pares de moedas e cruzes. Ele requer apenas os poucos valores de entrada, mas permite que você ajuste-o finamente às suas necessidades específicas. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário abaixo e pressionar o & quot; Calcular & quot; botão:
A forma não calcula o tamanho da posição para o petróleo, o ouro (XAU / USD), a prata (XAG / USD) e outras commodities, uma vez que as especificações do contrato (nomeadamente, o tamanho do lote) diferem muito entre os corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo).
Calculando o valor que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo sempre que abrir manualmente uma nova posição Forex. Vai demorar um pouco do seu tempo, mas irá poupar-lhe a perder dinheiro que não quer perder. O cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definitiva dos comerciantes profissionais de Forex.
Considere o uso de corretores com tamanho de posição mínimo micro ou menor. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens de negociação reais.
A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completo está estressada em muitos livros de Forex influentes. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a definição dos níveis de stop-loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o risco e o tamanho da posição toda vez que você atingir um acordo no mercado cambial.
Esta calculadora também está disponível como um indicador de MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader:
Cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Trabalhará para você, mesmo quando você estiver offline. Calcule o tamanho da posição mesmo se o EarnForex estiver temporariamente offline. Negocie com base no seu tamanho de posição calculado usando um script simples.
As desvantagens da versão MetaTrader:
Requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta calculadora de tamanho de lote simples.
Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas da conta não padrão.
Interessado em apostar em apostas? Veja a calculadora de tamanho da aposta se você precisa obter o valor certo por ponto para a sua posição de apostas.

Dimensionamento da posição de Forex em trabalhos de calculadora de excel.
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Com o advento da Internet, o comércio de divisas - que já foi o domínio exclusivo de grandes bancos, fundos, empresas e indivíduos de alto patrimônio líquido - está agora disponível para qualquer pessoa com conexão à Internet e uma pequena quantidade de dinheiro com o qual negociar.
Embora a possibilidade de fazer grandes somas no mercado forex existe devido à alavancagem considerável oferecida aos comerciantes por muitos corretores on-line, essa característica da negociação forex on-line também pode ser uma receita para desastres para comerciantes principiantes que não estão familiarizados com os riscos significativos envolvidos na negociação estrangeira moedas.
Negociar estrategicamente no mercado de divisas normalmente envolve uma série de elementos que devem ser cuidadosamente revisados ​​antes que um comércio real seja feito com qualquer quantidade substancial de capital comercial. O elemento principal consiste em desenvolver e testar um plano de negociação objetivo, que idealmente indica quando um comerciante deve entrar e sair do mercado, bem como a quantidade de risco que o comerciante está disposto a assumir com cada posição.
O aspecto de gerenciamento de risco de um plano de negociação é onde o dimensionamento de posição torna-se muito relevante para um comerciante de forex interessado em estar no negócio a longo prazo, e esse será o foco deste artigo.
A Importância do dimensionamento de posição na Gestão de Riscos Forex.
O dimensionamento apropriado da posição representa um dos componentes mais importantes na gestão bem sucedida dos fundos depositados em uma conta de negociação forex. Uma determinação adequada do tamanho de uma posição de negociação em relação ao tamanho da conta de negociação, o risco proporcional incorrido em relação às chances esperadas de sucesso do comércio e o risco de mercado dado os níveis de volatilidade são componentes essenciais de um plano de negociação sólido. Um plano adequado de gerenciamento de dinheiro e de dimensionamento de posição poderia impedir que a conta do comerciante fique severamente comprometida por um movimento de mercado adverso inesperado.
Estratégicamente, o dimensionamento adequado da posição na negociação forex ajuda um comerciante a reduzir o risco inerente envolvido em assumir uma posição forex em um mercado flutuante. O montante do risco a ser assumido em cada comércio é uma parte típica do aspecto de gerenciamento de dinheiro de um plano de negociação. Um plano de negociação de som especificaria o tamanho da posição de cada comércio de acordo com alguns critérios objetivos com os quais o comerciante se sente confortável.
Além disso, uma estratégia de dimensionamento de posição torna-se um elemento vital de um plano de comércio para um comerciante de forex mais recente, principalmente porque se assumirem muito risco quando começam a operar, especialmente em um mercado volátil, as chances de sobrevivência de sua conta poderiam ser significativamente reduzidas antes que pode colher os benefícios de uma estratégia de negociação de outra forma sólida.
As seções a seguir descreverão algumas das estratégias de dimensionamento de posição mais comuns utilizadas pelos comerciantes de forex em maior detalhe.
Estratégias populares de dimensionamento de posição de Forex entre os comerciantes de Forex.
Os comerciantes de Forex geralmente têm suas próprias abordagens únicas para assumir riscos e podem escolher seguir qualquer número de métodos de dimensionamento de posição diferentes que devem ser explicados em detalhes como parte da estratégia geral delineada em seu plano de negociação.
Por exemplo, muitos comerciantes determinarão o tamanho de sua posição de acordo com a quantidade de dinheiro que desejam colocar em risco na sua conta de negociação. Um comerciante experiente geralmente saberá exatamente qual porcentagem de sua conta está sendo colocada em risco com qualquer comércio.
Além disso, muitos comerciantes profissionais irão diminuir o tamanho da sua posição comercial em mercados voláteis voláteis, ou quando eles estiverem tendo um período perdedor. Isso pode reduzir significativamente o risco geral e, portanto, danos potenciais ao saldo da conta.
Uma série de estratégias populares de dimensionamento de posição são listadas e explicadas abaixo.
Também conhecido como "gerenciamento de dinheiro de" valor fixo, o dimensionamento fixo da posição do lote é talvez o mais simples dos populares modelos de gerenciamento de dinheiro usados ​​para dimensionar as posições de negociação. Nesta estratégia, um número fixo de lotes é designado para negociação, independentemente do saldo da conta ou quanto a conta flutua. Por exemplo, com uma conta de US $ 10.000 dólares americanos, um comerciante pode atribuir um tamanho de posição padrão de um lote inteiro por comércio.
A principal vantagem desta técnica é em sua simplicidade geral. A estratégia é fácil de gerenciar por causa do tamanho consistente do lote, permitindo assim que a conta aumente aritmeticamente, ou por uma quantidade constante durante um determinado período de tempo, com resultados favoráveis. Esta estratégia parece especialmente adequada para um comerciante que planeja retirar seus lucros mensalmente.
No entanto, uma desvantagem da estratégia de lote fixo é que ele não oferece ao comerciante a capacidade de manter uma alavanca constante à medida que o balanço da conta flutua. Isso pode levar a maiores e maiores retiradas na conta, o que pode se tornar desconfortável se o comerciante sustentar uma série de perda prolongada.
Originalmente desenvolvido por Ralph Vince em seu livro de 1990 "Fórmulas de Gerenciamento de Carteira", a estratégia de dimensionamento de posição fracionada fixa tipicamente define a unidade de negociação do plano comercial como uma fração pré-definida do patrimônio presente na conta de negociação.
Isso significa que o risco assumido em cada comércio é uma fração ou porcentagem conhecida do valor total na conta de negociação ou do valor que o comerciante deseja usar como capital de negociação.
Como o modelo fracionado fixo é baseado no número de unidades negociadas que representam o risco no comércio, o risco permanece constante como uma fração do patrimônio na conta. A unidade é reduzida se o patrimônio na conta de negociação estiver em declínio, enquanto as unidades aumentam conforme o patrimônio da conta de negociação cresce.
O risco de comércio neste método é o valor do capital que o comerciante está disposto a estômago representado pelo nível em que uma parada de proteção é colocada, dando um montante em dólar ao risco envolvido. Se as paradas não estiverem empregadas, o risco comercial é calculado pela redução máxima ou perda média, que pode ser considerável no mercado cambial em um dia agitado.
Em teoria, porque o tamanho da unidade de negociação permanece proporcional ao tamanho da conta, o risco de perda total é zero. No entanto, na prática, especialmente em um mercado tão volátil como o mercado cambial pode ser de tempos em tempos, as ordens de parada de proteção estão sujeitas a uma derrapagem e podem ser preenchidas significativamente fora do preço da ordem, o que, em alguns casos, pode causar o saldo da conta para ser completamente comprometido. Portanto, é sempre uma boa idéia usar pequenas porcentagens de risco fracionadas fixas.
Outra vantagem desta técnica de dimensionamento é o efeito de combinação em negociações vencedoras. À medida que a conta aprecia, o tamanho da unidade de negociação aumenta, permitindo o crescimento geométrico da conta. Além disso, se o comerciante estiver passando por um período perdedor, esta técnica de dimensionamento de posição exige a redução da unidade de negociação, o que minimiza o risco para o patrimônio do comerciante.
A desvantagem desta técnica geralmente está em sua aplicação com um saldo de conta menor. Em contas com menores saldos de capital, a unidade de lote tende a ser muito pequena para aumentar significativamente o patrimônio da conta o suficiente para justificar a atenção do comerciante. Além disso, os negócios vencedores necessários para aumentar o tamanho da unidade exigem que o comerciante produza um alto retorno. Além disso, a redução do tamanho das unidades de negociação durante uma série de perdas poderia tornar a recuperação de uma grande retirada cada vez mais difícil uma vez que a sorte do comerciante se vira.
A estratégia de dimensionamento da posição fixa foi introduzida pela Ryan Jones em seu livro "The Trading Game". No modelo de dimensionamento de posição de relação fixa, a relação entre crescimento e risco é abordada, dando assim ao comerciante indicações precisas de quando aumentar ou diminuir os tamanhos dos lotes.
A negociação de taxa fixa permite que o tamanho da posição aumente ou diminua em função do lucro e perda na conta. Os negócios vencedores podem ser adicionados com mais lotes, enquanto a perda de negociações é reduzida à medida que as perdas aumentam. Isso permite que o comerciante aumente a margem disponível na conta enquanto diminui o risco.
A técnica é ideal para um pequeno tamanho de conta, na medida em que tira proveito dos negócios vencedores consecutivos. À medida que a conta aumenta ao longo de uma série de vitórias, o comerciante pode ser mais agressivo ao negociar tamanhos de posição maiores. Por outro lado, se o mercado vai contra o comerciante, o tamanho da posição é diminuído, de modo que os negócios mais conservadores são tomados. Se o seu sistema comercial continuar a gerar perdas, o comerciante acabará por interromper o comércio em algum momento.
O principal risco nesse método de dimensionamento de posição consiste na redução potencial da posição em suas etapas iniciais. Se a posição incorre em uma retirada severa inicialmente, a conta pode dar um golpe considerável ao seu saldo. Para que a técnica funcione adequadamente na parte de baixo, a retirada não deve exceder uma quantidade especificada de antemão.
Em um método de dimensionamento da posição de risco fixo, um comerciante pode determinar o tamanho das negociações feitas em sua conta com base no risco de negociação em um determinado mercado conforme avaliado usando uma medida de risco adequada, como a volatilidade. Neste método, eles podem assumir posições menores em mercados de maior volatilidade mais arriscados e maiores posições em mercados menos arriscados e de menor volatilidade.
Além disso, com o dimensionamento de posição de risco fixo, o tamanho do comércio é uma função de alguma medida de risco de mercado, em vez de saldo da conta, de modo que lucros ou perdas não mostram um crescimento ou perda de capital consistente.
A principal vantagem deste método é que ele permite ao comerciante ajustar seus tamanhos de posição para que o risco inicialmente assumido em cada posição permaneça consistente com base em condições de mercado recentes. Em mercados voláteis, isso geralmente resulta em tamanhos de posição menores que podem ajudar a proteger um portfólio de levantamentos indesejáveis ​​em mercados que flutuam amplamente. No entanto, posições maiores podem ser tomadas em mercados mais limpos, o que pode melhorar os retornos gerados ao negociar esses mercados com sucesso.
A desvantagem deste tipo de dimensionamento de posição é que as medidas de risco podem mudar facilmente significativamente devido a um choque de mercado que ocorre enquanto uma posição comercial está sendo realizada e um método para lidar com esse tipo de mudança precisa ser planejado no plano comercial . Ajustar o tamanho da posição pode ser apropriado nesta situação.
Por exemplo, se a volatilidade em um par de moedas pular após um evento inesperado, o tamanho de posição mantido nesse par de moedas pode ser reduzido para trazer o risco de volta ao que foi originalmente destinado ao comércio. Por outro lado, se um par de moedas anteriormente volátil se relaxar em uma faixa de negociação, a volatilidade cairá e o tamanho da posição pode ser aumentado para representar o menor risco de mercado.
Esse tipo de dimensionamento de posição também se presta a ser combinado com uma técnica de dimensionamento de posição fracionada, de modo que quando o patrimônio da conta aumenta devido aos lucros que foram acumulados, o tamanho da posição ponderada pelo risco aumenta proporcionalmente. Por outro lado, quando o patrimônio da conta diminui, o tamanho da posição ponderada pelo risco também diminui.
Como parte de sua preparação para começar a negociar um plano de comércio, geralmente faz sentido para um comerciante criar uma calculadora de dimensionamento de posição forex se seu plano exige qualquer coisa além de dimensionamento de posição de lote fixo simples.
Esta calculadora será usada para calcular o tamanho do lote para cada comércio e geralmente pode ser facilmente programada em uma planilha do Excel, mantida aberta no computador usado para negociação. Isso geralmente será um método mais confiável do que usar uma calculadora de mão para determinar o tamanho da posição. Uma vez que a decisão de negociação foi feita e o tamanho do lote apropriado foi calculado, o comércio pode então ser executado no mercado.
Considerações de Risco Adicionais e Gerenciando Riscos com Paradas de Perdas.
Alguns parâmetros adicionais de risco de senso comum parecem dignos de menção e podem ser incorporados no plano comercial e na calculadora de tamanho da posição. Por exemplo, para ser seguro, um comerciante deve poder aceitar perder em qualquer comércio e poder sobreviver a tomar perdas em dez negócios consecutivos. Uma vez que essas dez perdas consecutivas não devem exceder uma redução total de 25%, isso significa que não mais de dois por cento da carteira devem ser colocados em risco em qualquer comércio específico.
Uma vez que o comerciante descobriu o quanto eles estão confortáveis ​​perdendo, um nível de perda de parada para cada comércio deve ser determinado e colocado no mercado como uma ordem ou assistido com cuidado. Um comerciante experiente geralmente saberá onde colocar suas ordens de stop loss depois de ter otimizado seu plano de negociação, e a análise de gráficos geralmente é executada ao definir os níveis de parada de perda.
Duas regras devem ser observadas quando o uso parar para gerenciar o risco em posições de divisas:
Nunca ajuste a perda de parada para chegar ao tamanho de posição desejado, mas sim ajuste o tamanho da posição para atender ao seu nível de risco e a parada desejada da ordem de perda de parada com base em sua análise. Troque usando os mesmos parâmetros de risco em todos os negócios, independentemente do tamanho do comércio, variando devido à distância da perda de stop. Evite colocar mais dinheiro em risco para usar uma parada mais ampla e evitar arriscar menos dinheiro em uma parada mais próxima do nível de negociação. Ajuste sua posição para atender aos seus parâmetros de risco predeterminados.
Qual técnica usar.
Devido à extrema volatilidade inerente às moedas de negociação, a seleção de uma técnica de dimensionamento de posição adequada pode ser crucial para o sucesso de um comerciante de forex. A primeira e principal consideração para dimensionamento de posição e negociação forex em geral é sobreviver para negociar outro dia, e isso só pode ser feito através da gestão adequada do risco. O sucesso é secundário, uma vez que não é possível negociar basicamente elimina a possibilidade de sucesso.
Dependendo do método de dimensionamento de posição adotado, o comerciante deve calcular o tamanho do lote, os parâmetros de risco e / ou a porcentagem de patrimônio na conta para cada comércio. Cada comerciante é diferente e todos têm sua própria abordagem para gerenciamento de dinheiro, alguns dos quais são melhores do que outros ao longo do tempo e em situações diferentes. Uma técnica de dimensionamento de posição que funciona para um comerciante, não funciona necessariamente para outro comerciante usando uma estratégia comercial diferente.
As técnicas de gerenciamento de dinheiro som podem ajudar a tornar um trader médio se tornar melhor e um bom comerciante tornar-se ótimo. Por exemplo, um comerciante que é apenas metade direita da hora, mas começa a perder negociações antes que a perda se torne significante e saiba que eleva os vencedores a um lucro substancial, seria a passos largos à frente da maioria dos outros que negociam sem problemas plano de ação.
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